{"id":10617,"date":"2018-06-07T10:48:19","date_gmt":"2018-06-07T10:48:19","guid":{"rendered":"http:\/\/cio.edu.umh.es\/?p=10617"},"modified":"2018-06-07T10:48:19","modified_gmt":"2018-06-07T10:48:19","slug":"seminario-de-nirian-martin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/2018\/06\/07\/seminario-de-nirian-martin\/","title":{"rendered":"Seminario de Nirian Mart\u00edn"},"content":{"rendered":"<p>[:es]<span style=\"color: #000000\"><strong>Speaker: <\/strong>Nirian Mart\u00edn (Universidad Computense de Madrid)<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000\"><strong>Title:<\/strong>\u00a0\u00abNuevos procedimientos estad\u00edsticos\u00a0robustos\u00a0para los modelos de regresi\u00f3n log\u00edstica multinomial\u00bb<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000\"><strong>Date: <\/strong>18 de Junio,\u00a0 12:30 h.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000\"><strong>Localication:\u00a0<\/strong>Sala de Seminarios (Edificio Torretamarit)<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000\"><strong>Abstract.\u00a0<\/strong>\u00a0Este trabajo desarrolla una nueva familia de estimadores, los conocidos estimadores de m\u00ednima \u00abdensity power divergence\u00bb para el modelo de regresi\u00f3n log\u00edstica multinomial. Se presentan as\u00ed mismo, una familia de estad\u00edsticos de contraste de Wald, \u00fatiles para hip\u00f3tesis lineales respecto a los par\u00e1metros del modelo, basados en estos estimadores. Se estudia te\u00f3ricamente la robustez de de los estimadores y estad\u00edsticos de contraste propuestos, mediante un an\u00e1lisis de la funci\u00f3n de influencia. Se muestran varios ejemplos reales para ilustrar la necesidad de contar con procedimientos estad\u00edsticos robustos en lugar de utilizar inferencia estad\u00edstica basada en la funci\u00f3n de verosimilitud. Se realiza tambi\u00e9n un estudio de simulaci\u00f3n con el fin de validar emp\u00edricamente los resultados te\u00f3ricos del trabajo. Finalmente, se propone un procedimiento basado en realizaciones muestrales para seleccionar el par\u00e1metro de robustez adecuado con su correspondiente justificaci\u00f3n emp\u00edrica.<\/span>[:]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[:es]Speaker: Nirian Mart\u00edn (Universidad Computense de Madrid)<br \/>\nTitle:\u00a0\u00abNuevos procedimientos estad\u00edsticos\u00a0robustos\u00a0para los modelos de regresi\u00f3n log\u00edstica multinomial\u00bb<br \/>\nDate: 18 de Junio,\u00a0 12:30 h.<br \/>\nLocalication:\u00a0Sala de Seminarios (Edificio Torretamarit)<br \/>\nAbstract.\u00a0\u00a0Este trabajo desarrolla una nueva familia de estimadores, los conocidos estimadores de m\u00ednima \u00abdensity power divergence\u00bb para el modelo de regresi\u00f3n log\u00edstica multinomial. Se presentan as\u00ed mismo, una familia de estad\u00edsticos de [&#8230;]<\/p>","protected":false},"author":3477,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[4,873],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10617"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3477"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10617\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cio.umh.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}